Analyste quantitatif risque ESG

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en deux grands pôles : le pôle bâlois et le pôle ISE – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe ISE développe et monitore les modèles IFRS9, de Stress Tests ainsi ainsi que les modèles de risques climatiques et environnementaux sur les périmètres Wholesale et Retail.

Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.

Les objectifs de ce stage consistent à l’élaboration et à l’enrichissement des méthodologies pour l’intégration des variables climatiques et environnementales dans les différents modèles utilisés par l’équipe (ICAAP, stress tests, IFRS9, bâlois).

Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes projet en place. Le stage s’articulera autour des axes suivants :

• Identification et modélisation des drivers de risque climatique et environnementaux

• Développement et amélioration de la méthodologie du groupe autour de la mesure des risques physiques et des risques de transition

• Développement et amélioration des méthodologies pour l’intégration de ces risques dans les outils de modélisation (modèles de stress tests, modèles IRB, modèles forward looking)

• Compréhension des modèles utilisés par les équipes et des étapes de production

• Familiarisation avec les exigences réglementaires et les normes internes sur les critères climatiques et environnementaux

• Développement méthodologique et rédaction de la documentation relative

• Identification et traitement des données pertinentes

• Participation à des travaux ad hoc

Ce que vous apportera le stage :

• Découvrir les méthodes de modélisations utilisées par l’équipe MOD

• Proposer des innovations méthodologiques pour prendre en compte les enjeux climatiques et environnementaux

• Développer ses compétences en programmation et en modélisation

• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

• Avoir un contact avec le métier bancaire

Durée du stage : 6 mois.