Analyse quantitatif - Stress Test

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôles bâlois (Non Retail et Retail), un pôle IFRS9 et un pôle Stress Test/ESG – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe Stress test/ESG développe et monitore les modèles de Stress Tests ainsi que les modèles de risques environnementaux sur les périmètres Non Retail et Retail.

Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.

L'objectif de ce stage sera le développement de nouvelle méthodologie de Stress Test sur le périmètre Retail.

Vous serez amené à :

• Comprendre les différents modèles déjà développés

• Faire une revue de littérature sur les différents modèles de Stress Test Crédit

• Proposer des méthodologies alternatives

• Tester et implémenter les méthodologies retenues

• Participer à des travaux ad hoc