Auditor Senior modelos

Buscamos un perfil técnico con experiencia en modelos de riesgo de crédito y capacidad para realizar una evaluación independiente y completa del marco de modelos, combinando análisis cuantitativo, conocimiento regulatorio y criterio auditor.

Integrado en la función de Auditoría Interna, el candidato será responsable de la evaluación independiente del ciclo de vida (end to end) de los modelos internos de riesgo de crédito, utilizados tanto para el cálculo de capital regulatorio (IRB) como de provisiones (IFRS9), asegurando el cumplimiento de la normativa aplicable y la robustez del marco de control.

La función de auditoría revisa de manera independiente la construcción, calibración, funcionamiento y controles asociados a los modelos, incluyendo la actuación de primera y segunda línea.

Funciones principales

• Ejecutar auditorías sobre modelos internos de riesgo de crédito (IRB y provisiones IFRS9), cubriendo el desarrollo, calibración y performance de los modelos, los marcos de validación, gobernanza y control y el uso en la gestión.

• Evaluar el cumplimiento de los requisitos regulatorios (CRR, ECB, EBA guidelines)

• Analizar la integridad, calidad y trazabilidad de los datos utilizados en los modelos

• Identificar debilidades y emitir recomendaciones (findings) con enfoque supervisor

• Elaborar informes ejecutivos dirigidos a Alta Dirección y Comité de Auditoría

Perfil requerido

Formación

• Licenciatura/Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Economía o similar

• Valorable: máster en Finanzas Cuantitativas, Riesgos o Data Science

Experiencia

• Experiencia en revisión de sistemas de rating y estimaciones de riesgo crediticio (PD, LGD, EAD)

• Se valorará experiencia previa (mín. 3 años) en alguna de las siguientes áreas:

  • Auditoría interna de modelos
  • Validación interna de modelos
  • Desarrollo de modelos IRB o IFRS9